Modelos Econométricos A Través De Sas

Descripción

MODELOS ECONOMETRICOS a traves DE SAS


El tratamiento de un modelo econometrico exige un orden y una secuenciacion de tareas que han de estar muy claras. La identificacion del modelo nos lleva a la revision de la literatura para justificar la relacion definida entre la variable dependiente y las variables independientes. La estimacion del modelo utiliza el aparato matematico para encontrar la ecuacion de ajuste. Una vez estimado el modelo es necesario diagnosticarlo adecuadamente mediante contrastes estadisticos. Superada la fase de diagnosis ya podemos utilizar el modelo para realizar predicciones. En este libro se abordan las fases de identificacion, estimacion, diagnosis y prediccion para el tratamiento de modelos econometricos. Asimismo, se profundiza en la diagnosis desarrollando las problematicas de Autocorrelacion, Heteroscedasticidad, Normalidad residual, Multicolinealidad, Endogeneidad y otros problemas. Destaca el tratamiento de las series temporales, los modelos ARIMA y los modelos dinamicos. Tambien se profundiza en los modelos multiecuacionales, modelos de ecuaciones simultaneas y modelos multivariantes de series temporales. Finalmente se abordan los modelos no lineales uniecuacionales y multiecuacionales. Con la finalidad de clarificar la metodologia, se resuelven ejercicios practicos con el software econometrico SAS. .

Language : Spanish .

Paperback : 323 pages .

Item Weight : 2.12 pounds .

Dimensions : 8.27 x 0.73 x 11.69 inches.